133****6248
2024-02-04 23:20此題太難了,求再次詳解,及背后的相關知識
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
蘇學科助教
2024-02-05 11:38
該回答已被題主采納
同學你好,這道題確實比較超綱,知識點比較復雜靈活,與題干幾乎沒有什么關系
A選項可以根據(jù)題干中的公式進行判斷
B選項你可以結合,市場風險課程的知識點來理解,就是波動率交易實際上是沒有方向行的,因為他的標的是波動率并非是價格。同時波動率交一年可以類比成gamma交易,在數(shù)學上是2階導的關系,二階導決定了圖像的凹凸情況并不會決定圖像的單調(diào)性。
c選項,你可以結合老師的解析,將其對持倉的調(diào)整,類比成期權的交易
d選項分為經(jīng)濟好,和經(jīng)濟不好的情況,所得到的結論是不一樣的
感謝您的提問,如果覺得答疑有用的話,記得點贊采納哦,您的采納是對我們最大的支持
