雞同學(xué)
2024-02-05 02:12這個在沒有shock的情況下為什么系數(shù)是α+β呢?
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1個回答
Johnny助教
2024-02-05 11:04
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同學(xué)你好,可以參考下圖推導(dǎo),下面那個等式就是上面式子的基礎(chǔ)上減一個β×上一期方差再加一個β×上一期方差,右邊的nt^2-上一期方差就是shock,現(xiàn)在是shock為0,但是左邊的系數(shù)依舊是α+β不變
