kiki
2024-02-05 07:38老師好,請(qǐng)問(wèn)無(wú)差異曲線中的公式計(jì)算E(r)是加上拉姆達(dá)還是減去拉姆達(dá)?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-02-05 09:35
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同學(xué)你好,對(duì)于正常的風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資者而言,E(R)是要減去λ的,因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越高,那么承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于他們所帶來(lái)的效用就越低
