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2024-02-05 09:31收益特征如何理解？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-06 09:55
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同學(xué)你好。以call on call為例。call on call是當(dāng)前有一個(gè)看漲期權(quán)，該看漲期權(quán)賦予你的權(quán)利是可以在到期時(shí)以執(zhí)行價(jià)格K買入一份看漲期權(quán)的。定義該看漲期權(quán)的價(jià)格為c，那么call on call的payoff = Max(c - K, 0)（這里把c類比成股票價(jià)格S即可）。而如果我到期時(shí)執(zhí)行期權(quán)后，我就買入了一個(gè)call，該期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)就可以是股票等資產(chǎn)了。
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