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2024-02-05 09:41第一種方法為什么c代表的是T 時刻而不是小t時刻?
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1個回答
黃石助教
2024-02-06 09:59
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同學(xué)你好。c是t時刻一份在T時到期的看漲期權(quán)的價格哈。這里的T描述的是期權(quán)的到期時間,因為這里構(gòu)建出來的call和put的到期時間是不同的(這里的組合相當(dāng)于是一個T時刻到期的、執(zhí)行價格為K的call,和一個現(xiàn)在立即到期的、執(zhí)行價格為PV(K)的put),需要做區(qū)分。
