劉同學(xué)
2024-02-05 15:38是求required number of call options to sell，為什么是求△s而不是△c？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-06 09:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
不是求△S和△c
如上圖所示，hedge portfolio的公式有delta call=△S/△c，此時(shí)的分子和分母都不知道
轉(zhuǎn)換公式有△Sx1=△cx 1/delta call，表示一份股票的變動=1/delta call份期權(quán)的變動，此時(shí)1份股票對應(yīng)1/delta call，那么100,000份股票對應(yīng)100,000x1/delta call份看漲期權(quán)
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
答案是100000/0.3，如果是求△c應(yīng)該是100000*0.3？
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追答
不好意思，回復(fù)有優(yōu)化，求的是份數(shù)，不是△S和△c，不是股票和期權(quán)的變動量
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