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2024-02-05 21:11組合的超額收益是3.15%,指的是超出無風(fēng)險利率的部分;但將羅素1000指數(shù)作為BENCHMARK,對應(yīng)的不應(yīng)該做一個ADJUSTED調(diào)整的對標(biāo)么,所以應(yīng)該選B呀
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-06 10:33
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同學(xué)你好,對于benchmark的調(diào)整是指,你的benchmark要包含你的投資組合當(dāng)中的所有類型的基準(zhǔn)(就比如股票是滬深300,債券是中債),這里題干只有羅素1000這一個基準(zhǔn),就不需要調(diào)整了啊,而且貝塔系數(shù)表示的是,投資組合和基準(zhǔn)之間的敏感程度,你回歸出來是多少就是多少,這個是不可以人為假定的
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