水同學(xué)
2024-02-06 03:53會計(jì)，第二章，講義是Theta在會計(jì)中老師說是期權(quán)到期的時(shí)間，在衍生課程中老師說是期權(quán)流逝的時(shí)間，這是完全相反的解讀，考試我怎么判斷呢？謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-20 11:45
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
theta是期權(quán)價(jià)格對pass of time的一階導(dǎo)數(shù)。也就是說，theta表達(dá)的是：時(shí)間流逝1天，期權(quán)價(jià)格變動多少？
當(dāng)時(shí)間流逝的時(shí)候，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值一直在下降，如果股價(jià)沒有大幅度變動，那期權(quán)價(jià)格也應(yīng)該下降（所以期權(quán)的theta都是負(fù)數(shù)。）。越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值下降的越快。所以theta的絕對值會變大（就是負(fù)的程度變大了）。
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