雞同學
2024-02-06 04:31為什么ratio越高說明portfolio整體風險越小?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Simon助教
2024-02-06 14:58
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同學,上午好。
diversification ratio見截圖。分散化越好,分母越小,整個ratio就越大,整體portfolio風險越小。
因為分子是個股風險的加權加總,但沒考慮個股之間的相關性。而分母是整體組合的風險,考慮了個股之間相關性,分散化越好,相關性越低,整體σp就越小。
