雞同學(xué)
2024-02-07 08:04At the money的時(shí)候gamma最大,這個(gè)最大值有沒(méi)有一個(gè)類(lèi)似delta的上限呢?比如delta的絕對(duì)值在(0,1)。
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-07 15:23
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同學(xué),上午好。
gamma范圍是負(fù)無(wú)窮到正無(wú)窮,沒(méi)有上限的。long option的gamma為正,short option的gamma為負(fù)。
