Ozr
2024-02-07 09:05請(qǐng)問(wèn)用歷史數(shù)據(jù)做回測(cè)是怎么用到random generator的呢?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-02-07 22:12
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同學(xué)你好,
對(duì)于歷史模擬,使用統(tǒng)計(jì)工具來(lái)確定歷史數(shù)據(jù)符合一個(gè)什么概率分布,如正態(tài)分布、對(duì)數(shù)正態(tài)分布等。
然后在random number generator在根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的這個(gè)分布來(lái)隨機(jī)發(fā)射數(shù)據(jù)。
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回復(fù)Huang:為什么已經(jīng)有了歷史數(shù)據(jù)的情況下,還要在隨機(jī)生成數(shù)據(jù)呢?
