Joe
2024-02-07 20:37Long share and short market portfolio為什么beta等于0?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-02-08 18:05
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同學(xué)你好,
這個(gè)的意思通過同時(shí)long short 達(dá)到市場(chǎng)中性的一個(gè)效果。
例如你買了個(gè)股票beta是1.5,那么就可以short index來抵消這個(gè)beta的影響。操作就是long 100塊的beta 1.5 的股票,同時(shí)就short 150塊index,index的berta是1,從而來達(dá)到市場(chǎng)中性。
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