kathy sham
2024-02-08 02:16Mutually exclusive and diversify 如何分別?考試會如何考?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-02-08 13:39
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同學(xué)你好,mutually exclusive是兩個資產(chǎn)大類之間沒有重合,就比如US equity和global equity就沒有滿足mutually exclusive,因為美國股票是包含在全球股票以內(nèi)的,但是US equity和EU equity就滿足了,因為美國股票和歐洲股票之間是沒有交集的。
Diversify是資產(chǎn)大類之間的相關(guān)度較低,可以達(dá)成分散化,如果correlation小于0.95,就能達(dá)到diversify。
考試的考法就是給出幾個asset class以及他們內(nèi)部有什么資產(chǎn),然后題目會告訴你asset class之間的correlation大小,讓你判斷滿足了什么或者沒有滿足什么
