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2024-02-08 07:44老師請(qǐng)問gap option和barrier option有什么區(qū)別呀？聽起來(lái)都是有兩個(gè)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格和觸發(fā)條件價(jià)格不一樣形成的
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-14 16:33
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同學(xué)你好。對(duì)于gap option，我們的關(guān)注點(diǎn)落在到期日當(dāng)天。以看漲期權(quán)為例，如果到期時(shí)股票價(jià)格大于觸發(fā)價(jià)格，那么就以執(zhí)行價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。對(duì)于barrier option，我們的關(guān)注點(diǎn)則落在期權(quán)的存續(xù)期內(nèi)。以down-and-in期權(quán)為例，如果在期權(quán)的存續(xù)期間內(nèi)，股票價(jià)格逐步下跌（down意味著股票價(jià)格一開始是高于barrier的）且觸及了barrier，那么期權(quán)就生效，期末有payoff；如果未觸及，那么期權(quán)就不生效，相當(dāng)于什么也沒有。
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