159****3661
2024-02-08 14:312020.9月卷二真題
老師好1.最左邊圖，公司債的現(xiàn)貨價(jià)格并沒有給出99.9，這個(gè)數(shù)值哪里來(lái)的，難道是題干中的發(fā)行價(jià)99.9（表格中的）？ 2.中間圖，這里為何說如果以100的價(jià)格贖回債券那，題目中始終沒有提100的價(jià)格贖回，前面題干中只寫了100%的贖回價(jià)格，但是并不是100的贖回價(jià)格？這里的100是哪里來(lái)的？3.最右邊圖，這地方左邊公式中給的是債券期貨的對(duì)沖比率中，10000000為對(duì)沖數(shù)量，4和6.5分別為兩個(gè)久期，98.14%是期貨的價(jià)格FtT,按照公司沒有說需要乘以合約估摸1000000?。康怯?jì)算的時(shí)候成進(jìn)去了？
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-02-18 16:27
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學(xué)員你好，
1、99.9是題干中的發(fā)行價(jià)格，這個(gè)確實(shí)也說的不是很清楚，倒是在g問說了就是在發(fā)行時(shí)候購(gòu)買的（不過只能作為一個(gè)暗示，稍有牽強(qiáng)）
2、100%的贖回價(jià)格就是意思說的是100%的面值了，所以這個(gè)說法實(shí)際說的就是按照100贖回
3、這個(gè)在題目的最前面是有說明的，原話是：“中期國(guó)債期貨和長(zhǎng)期國(guó)債期貨的合約規(guī)模是1百萬(wàn)元面值，在a）問的前面”
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