Elaine
2024-02-08 16:48第四題的公式帶數(shù)字進(jìn)去的時候是不是OAS的地方代錯了?比如說Aa: (0.008 × 1) – [(0.007 – 0.008) × (720 / 80)] – (1 × 0.00) = 1.70% 這里的0.007,0.008 可以理解成是spread的形式,但是這個720/80處的80又是bps的形式,是不是應(yīng)該和前面統(tǒng)一,改成0.008?
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1個回答
Tom助教
2024-02-08 20:28
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同學(xué)您好,720/80是指用DTS(duration x spread)除以spread算出duration,在計算DTS是默認(rèn)spread是以bps形式表述,所以這里除以spread時,也應(yīng)該用bps口徑的數(shù)字。
