TTER
2024-02-08 16:59這里算出來CR是大于1的convex,但從實際表現(xiàn)看,上漲的時候portfolio都比benchmark表現(xiàn)差,怎么還能體現(xiàn)漲多跌少的特性呢?不是應(yīng)該上漲比benchmark更多才是漲多嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-02-15 22:33
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
CR>1,說明業(yè)績的分布呈現(xiàn)非對稱形態(tài)
是“業(yè)績正,此時相對benchmark情況”和“業(yè)績負(fù),此時相對benchmark情況”這兩個情況的非對稱
以上的非對稱被稱為了“convex”,它不完全等價于固定收益?zhèn)锏耐剐?br/>---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
