Zen
2024-02-08 23:05那如果 HPR 給的是三周,但是計息頻率是 1 周,那么是不是 EAR=(1+HPR/3)^52? 其中期間利率為 HPR/3?
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1個回答
Huang助教
2024-02-09 18:21
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同學(xué)你好,
期間利率不能直接用HPR/3
EAR=(1+r/m)^m-1,其中r是名義利率。
HPR是實際利率,要把HPR按照Compounding的頻率換成名義利率。
按照你給的例子,如果Compounding是三周,那么HPR就是名義利率了。EAR=(1+HPR)^(52/3)-1
如果Compounding是一周,(1+r)^3=1+HPR, 先算出一周的名義利率是多少,EAR=(1+r)^52-1
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