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2024-02-09 10:21這里的dw是0.2,怎么來的,沒看懂,0.2跟0.2887是啥關(guān)系
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-09 11:26
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同學(xué)你好,根號dt是根據(jù)步長按照公式計(jì)算的,0.2887。dw是伊普西隆×根號dt,其中伊普西隆可以取正負(fù)一,隨機(jī)數(shù),也可以不取正負(fù)1,取其他的值(這里是假設(shè)伊普西隆取其他的值,使得伊普西隆×根號dt等于0.2)。也就是題目中假定的,是條件,不必過于糾結(jié)。
具體你可以看下圖伊普西隆的取值。
