Zen
2024-02-10 15:14coupon rate 大,只能說明價格變動率最大,但不能說明變動最大是吧?
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1個回答
Vincent助教
2024-02-10 16:40
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你好
coupon rate和久期是反向關(guān)系,CR小,債券對于利率變化的敏感性強,也就是久期比較大。
然后,久期衡量的是價格的變化的百分比,不是絕對數(shù)。公式:ΔP/P=-MD×Δy
