Zen
2024-02-10 17:36zspread是基于spot rate.公司債利率為spot rate+zspread?這個(gè)zspread是如何計(jì)算出來(lái)的? ispread和gspread是基于已知的ytm由不同bench求出?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2024-02-11 11:30
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你好
zspread是基于spot rate.公司債利率為spot rate+zspread?
是的
這個(gè)zspread是如何計(jì)算出來(lái)的?
基于已知的價(jià)格和CF和即期利率,反推出來(lái)的
ispread和gspread是基于已知的ytm由不同bench求出?
是的,I是公司債YTM-swaprate,G是公司債YTM-國(guó)債YTM
