Emma
2024-02-10 21:08這題,如果單獨算small cap value 和large cap value 的asset allocation 的效果,結果都是正的,為什么把這兩個看成一個整體,計算出來的AA效果就是負的?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2024-02-17 20:29
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同學你好,整體算是看equity fund manager,也就是母基金的基金經(jīng)理的AA的效果。這個是macro attribution
而單獨算small cap value和large cap value算初的AA是這兩個自己經(jīng)理自己在AA方面的配置結果。這個是micro attribution。
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