Ozr
2024-02-10 22:34為什么Si平方和等于BR?
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-02-11 22:21
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在Basic Fundamental Law中,an actively managed portfolio,is the sum product of active security weights and forecasted active security returns。
通過Grinold的公式,???? = ????*????*????,可以推導(dǎo)出IR=IC*根號????平方和,推導(dǎo)過程如下圖。
然后也學(xué)過IR=IC*TC*根號BR,在Basic Fundamental Law中沒考慮TC
IR=IC*根號BR=IC*根號????平方和
所以得出????平方和=BR
-----------------------------------
如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】
