Zen
2024-02-11 00:26為什么非平行移動就不能計(jì)算呢? 還有就是這個利率曲線變動應(yīng)該是整個市場的對吧? 和債券無關(guān).
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1個回答
Vincent助教
2024-02-11 15:14
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你好
修正久期假設(shè)曲線是平行移動,所以你看公式中用的是Δy來代表整個曲線的移動。
它所表示的就是Δy1=Δy2=....Δyn=Δy
不是的,利率曲線變動主要影響的就是債券的價(jià)值。
