陶同學(xué)
2024-02-11 10:08我有個(gè)問題，要用這個(gè)平方根法則的前提難道不是說return符合一個(gè)mean為0的分布嗎，否則就用不了，但是這里面也沒有細(xì)說啊
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-02-11 10:21
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同學(xué)你好，這里只是告訴我們，我們可以用這個(gè)平方根的方法將一天的VAR值轉(zhuǎn)化為10天的。我們使用平方根法則的前提是獨(dú)立同分布，但這道題只是告訴我們有這個(gè)方法，不需要告訴我們用這個(gè)方法的前提或者假設(shè)是什么呀。
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