孤同學(xué)
2024-02-11 20:422024年模考A Session1, case5,這個(gè)第二題的份數(shù)是怎么求出來的?原理是什么?麻煩老師解答一下,謝謝!
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-13 12:12
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
straddle策略用ATM option(1.48),所以單個(gè)option策略的call和put的cost是0.0210+0.0125=0.0335
因?yàn)閑ach option contract size = 100,000 AUD/USD,所以1份合約的成本是0.0335*100,000=3350
然后有3.5million需要對(duì)沖( purchase AUD 3.5 million in the next six months)所以需要35份合約,3.5million/100,000=35
那么總共的成本=35*3350=11725
