Wolf
2024-02-12 04:33老師想問(wèn)一下，這道題是怎么看出來(lái)是equity return payer, floating rate receiver的？是因?yàn)榭蛻?hù)holds QQQ opsition嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-13 12:16
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同學(xué)，上午好。因?yàn)闂l件 ： believes that QQQ has increased significantly in the last six months and, a market correction may occur soon。還有條件：decides to reduce 40% of the exposure to QQQ
QQQ將來(lái)要下跌，要削減QQQ頭寸，所以進(jìn)入swap，支QQQ return，收f(shuō)loating
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追問(wèn)
可不可理解成，現(xiàn)在有QQQ的頭寸，想要hedge QQQ下跌的風(fēng)險(xiǎn)就要進(jìn)入 QQQ return payer, floating rate reciever的swap?
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追答
這樣理解也是可以的。
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