溪同學(xué)
2024-02-12 20:20這里沒懂，為什么在市場差的時(shí)候，我同時(shí)short index和buy股票，index會(huì)賺得多，而股票會(huì)虧得少？？通常情況下不應(yīng)該個(gè)股反應(yīng)大一些嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-12 23:54
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同學(xué)你好，這里的，相關(guān)系數(shù)表示的是個(gè)股之間的相關(guān)系數(shù)，大盤指數(shù)是由不同個(gè)股加權(quán)組成的，當(dāng)一只股票下跌的時(shí)候，其余股票也會(huì)跟著下跌，（因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)上升了），而大盤指數(shù)又是不同個(gè)股之間的加權(quán)，所以變化更加劇烈
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