〇
2024-02-12 21:27第三題,residual risk什么時(shí)候是方差,什么時(shí)候是標(biāo)準(zhǔn)差,如何區(qū)分?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2024-02-12 22:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,首先看題目表述,比如他說(shuō)的是variance,volatility,還是standard deviation。如果沒(méi)有明說(shuō)的話,要是factor-based VCV的residual risk,可以用方差來(lái)理解,因?yàn)檫@個(gè)公式計(jì)算的是方差,公式中最后加的殘差項(xiàng)也是以方差呈現(xiàn)的。
