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2024-02-12 22:41在算百分比形式的交易成本時(shí),什么時(shí)候分母用價(jià)格、什么時(shí)候分母用IS、什么時(shí)候分母用paper 成本?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2024-02-17 21:17
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同學(xué)你好,
如果說(shuō)算implementation shortfall,那么如果讓算in bps,分母就用paper portfolio的成本。
如果是像arrival cost等trade cost,那么就是下面這個(gè)通用的公式,分母就是price benchmark,比如arrival cost分母上就是arrival price。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
