陶同學(xué)
2024-02-13 10:11這塊課上完全沒提過呀，可不可以細(xì)致的講一下怎么就stabilize了，它升高了我讓它回落就是stabilize的話那value也可以啊
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-13 22:59
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同學(xué)你好，這里的使價格穩(wěn)定，實(shí)際上就是負(fù)反饋效應(yīng)，就是當(dāng)你價格持續(xù)升高的時候，通過一系列的操作，使得價格回到均衡狀態(tài)，當(dāng)你價格下跌的時候，同樣通過一系列操作，使價格回到均衡狀態(tài)。這就叫資產(chǎn)價格穩(wěn)定的過程。
所以動量效應(yīng)應(yīng)該排除，通過歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬觀測，以及實(shí)證研究可以發(fā)現(xiàn)，價值策略的穩(wěn)定效應(yīng)明顯顯著于規(guī)模策略（這一點(diǎn)也可以當(dāng)做結(jié)論記下來。）
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