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2024-02-13 12:08Delta會(huì)隨著基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格的變化來衡量期權(quán)價(jià)格的變化。 具有高內(nèi)在價(jià)值和較短到期時(shí)間的期權(quán)的delta值將接近于1，而gamma，rho和vega都將接近于零。 為什么rho會(huì)接近于0
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-15 13:10
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同學(xué)你好。rho衡量的是無風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于期權(quán)價(jià)格的影響，而無風(fēng)險(xiǎn)利率的影響主要體現(xiàn)在未來payoff的折現(xiàn)上。如果期權(quán)馬上就要到期，那么折現(xiàn)的影響微乎其微，進(jìn)而rho也接近于0。
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