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2024-02-13 13:38Q3,可以按照long base currency,在contango的情況roll yield為負(fù)理解嗎?這里因為是short based currency,又是backwardation,所以也是負(fù)roll yield.
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1個回答
Simon助教
2024-02-13 18:38
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同學(xué),上午好。
long forward,如果F>S,那么按照forward是買貴了的,roll yield為負(fù)。
如果short forward,F(xiàn)<S,那么按照forward是賣便宜的,roll yield為負(fù)。
