Jerry
2024-02-13 14:00如果期權(quán)的時間價值在短期內(nèi)衰減得更快,可否理解為時間價值在短期期權(quán)當中更為濃縮?如果是這樣的話,short calendar spread又是如何通過這種邏輯來獲取profit的?
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1個回答
Simon助教
2024-02-13 18:43
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同學,上午好。
可以這樣理解:時間價值在短期期權(quán)當中更為濃縮
而short calendar spread是認為短期會行權(quán),但未來不會行權(quán)。所以long短期期權(quán),同時short 長期期權(quán)來抵減成本。
