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2024-02-13 16:41一年的variance不是等于250^(1/2)*一天的variance,為什么還需要一天還要開根號?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-15 13:42
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同學你好。Square-root rule是用于方差開根也就是標準差上的:一年的standard deviation = 250^(1/2)*一天的standard deviation,而由于題目里給出的是variance,所以需要對variance開根號求標準差。對于variance的話,一年的variance = 250*一天的variance。
