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2024-02-13 17:01第一個情景對應(yīng)的loss為什么是負(fù)的0.5
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-15 13:44
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同學(xué)你好。當(dāng)前組合價(jià)值 = 76.3(因?yàn)槲覀兪钦驹贒ay 500,對Day 500 - 501這一天組合價(jià)值的變動進(jìn)行模擬)。在第一個scenario下,組合的價(jià)值從76.3變到了76.8,相當(dāng)于是獲得profit = 0.5,這對應(yīng)著loss = -0.5。
