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2024-02-13 18:57第3題的問題題干不太明白。要對沖200M的日元資產(chǎn)，相當(dāng)于200M的日元是y吧？現(xiàn)在問需要多少日元去對沖，就應(yīng)該是y/b1,然后得出200/0.8=250M吧？ 為什么對沖200M的日元資產(chǎn)成了x了？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-02-14 12:46
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同學(xué)，上午好。
y=b0+b1 x+ε，其中y是以本幣計價的資產(chǎn)收益率，x是外幣匯率變化，也就是外幣匯率變動1%，我的投資收益變動b1%。
現(xiàn)在持有200M日元資產(chǎn)，如果日元匯率變動1%，那么投資收益變動b1%，所以會變動200M×b1×1%，所以我需要對沖200M×b1×1%。
現(xiàn)在b1=0.8，所以200*0.8=160
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