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2024-02-14 12:062.733是怎么算出來呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2024-02-14 12:24
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同學(xué)你好,2.733就是對投資組合求麥考利久期,計算麥考利久期要知道組合的現(xiàn)值,根據(jù)題目給出的內(nèi)容,債權(quán)組合現(xiàn)值等于200,而每一期的現(xiàn)金流現(xiàn)值也給出了,因此久期=105.77*1/200+5.48*2/200+5.15*3/200+4.8*4/200+76.79*5/200=2.73。
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