會同學(xué)
2024-02-14 15:57老師,我感覺得有些似曾相識,是不是 對于債券來說,利率的變化對債券價格變化是用 修正久期和凸性,而對于期權(quán)來說,股價變化對期權(quán)價格的變化用的是 德爾塔和伽馬,大家都是一階和二階的求導(dǎo),就是所稱呼的專業(yè)名詞不一樣而已,對嗎?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產(chǎn)品估值與分析 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2024-02-14 21:16
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你好
是這樣的。你理解得沒錯。
