會同學
2024-02-14 16:25圖中的vega 圖像,橫坐標和縱坐標分別是 期權價和 vaga系數 ? 還是說 系 股票價與和vega系數?
所屬:CIIA卷二 > 衍生產品估值與分析 視頻位置 相關試題
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1個回答
Vincent助教
2024-02-14 21:18
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你好
都可能出現,看使用場景。
如果分析的焦點是不同執(zhí)行價格的期權如何對波動性敏感度有所不同,那么橫坐標應該是期權的執(zhí)行價格。
如果要分析的是標的資產價格的變化如何影響期權的Vega,那么橫坐標就應該是股票價格。
