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2024-02-14 20:01Q4,那如果forecast spot rate 高于 spot rate,但是低于forward rate還需要對沖嗎?為什么呢
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-02-15 13:08
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同學(xué),上午好。
forcast spot rate低于forward rate,那么就要對沖。因?yàn)橥顿Y外幣,最后是要將外幣換回本幣的(賣出外幣),要么在spot市場賣掉外幣,要么在forward市場賣掉外幣,所以只要forcast spot rate低于forward rate,那么就選擇在forward市場賣掉(賣更貴),所以對沖。
