陶同學
2024-02-14 23:33這道題beta這塊我覺得有一些困惑。我把beta當作是資產(chǎn)B與Portfolio回歸過后的slope,這個值并不一定會跟B樣本數(shù)量的大小有一定聯(lián)系吧,更多來說是一種內(nèi)在的聯(lián)系?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-02-15 20:27
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同學你好,你說的對,這樣理解(外在聯(lián)系)確實比較抽象。你可以用用含有相關系數(shù)的那個mvar表達式。當某一資產(chǎn)的數(shù)量增加的時候,它和組合的相關系數(shù)就越大,所以mvar會大。這樣直接就可以確定選項了
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