173****2901
2024-02-15 11:20請問老師，這句話表達(dá)的意思是降低有用的數(shù)據(jù)量，還是降低沒有用的數(shù)據(jù)量。老師在講這部分的時候，全程解釋和表達(dá)都是說降低沒有用的數(shù)據(jù)。沒有理解到這里想表達(dá)的具體含義以及如何理解呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-02-15 17:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里說的是降低可用的數(shù)據(jù)的量，授課老師應(yīng)該說口誤了，造成的不便還請諒解。歷史模擬法的背景假設(shè)是歷史在未來會重演，所以我們才能通過historical scenarios去模擬未來。但這條假設(shè)是非常嚴(yán)苛的，因為歷史與未來并不一定一致。假設(shè)說未來期間內(nèi)市場比較平靜，但歷史期間內(nèi)市場波動率非常大，那此時用歷史預(yù)測未來就不合適了。此時，一個可能的辦法是將樣本按照市場不同的情境分成不同的子樣本，再用合適的子樣本去進(jìn)行歷史模擬（比如未來市場很平靜，我們也應(yīng)選取歷史樣本中比較平靜的期間來去做模擬）。但是僅用子樣本而不用整體樣本去進(jìn)行歷史模擬的話，可用的數(shù)據(jù)就會變少。注意這里討論的不是數(shù)據(jù)有沒有用，而是數(shù)據(jù)可不可以用，可用的數(shù)據(jù)不一定真的有用。
0
0
0
0
