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2024-02-15 15:25老師這里一直在說theta在很極端的情況下是大于0的，但是課件寫的時候說如果是short option，則theta是大于0的。我怎么理解這段內(nèi)容？（難道是long的時候一般都是＜0的，很極端情況下出現(xiàn)＞0？？？）
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-18 10:57
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同學你好。課件上除了明確指出的地方，否則都是默認按多頭的視角進行解讀。空頭和多頭就是完全對立的兩方，它們的所有希臘字母都是絕對值相等、但一正一負。對于多頭來說，絕大部分情況下theta都是小于0的，個別情況下theta大于0。對于空頭來說就是反過來（絕大部分情況下theta為正，個別情況下theta為負）。
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