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2024-02-15 15:55put的時候的rho應該是<0的吧?老師這里是寫錯了?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-02-18 11:13
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同學你好。是的,這里寫錯了,put option(多頭)的rho是小于0的,隨著無風險利率的上升,期權價格會下降。簡單來說,這是因為在put option中,多頭是賣出標的資產(chǎn)、收到執(zhí)行價格的一方。無風險利率的上升使得未來可能會收到的這筆錢的現(xiàn)值變得更低,因此put option更加不值錢。
