紅同學(xué)
2024-02-15 20:55怎么money duration一會(huì)兒乘以0.0001 一會(huì)兒乘以0.01 一會(huì)兒不乘 這到底按哪個(gè)來(lái)啊
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-02-17 00:30
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
基于這個(gè)題目來(lái)說(shuō)，是要乘以0.01的，如果你考試遇到這個(gè)題目要算money duration，也要乘以0.01。
求Money duration基本公式是：Money duration = MV × Modified duration
然后可以再此基礎(chǔ)上選擇乘0.01，也可以不乘。這主要每個(gè)級(jí)別的原版書不同作者以及不同出題人對(duì)Duration的理解不同。
如果不乘0.01，當(dāng)利率變動(dòng)1.2%時(shí)，債券的價(jià)格變動(dòng)數(shù)額是：
Money duration×1.2%，這個(gè)百分?jǐn)?shù)在利率的變動(dòng)上；
如果乘0.01，當(dāng)利率變動(dòng)1.2%時(shí)，債券的價(jià)格變動(dòng)數(shù)額是：
Money duration × 1.2；因?yàn)檫@個(gè)MD已經(jīng)將利率的變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化到了1%的變動(dòng)。
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