考同學
2024-02-15 23:23三級 AA 基礎(chǔ)班對 surplus optimization approach 和 two portfolio （hedging/return seeking approach）之間的適用范圍區(qū)別講的比較模糊，都是確保負債能匹配的前提下，對盈余部分/或hedging以外部分，做收益最優(yōu)的配置吧。 那么從這道題來看，請教是如何來判斷的？也就是說具體是有什么情況、設(shè)么場景是兩種approach明顯只適用一個方法的？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-02-16 01:59
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同學你好，可以參考下圖，surplus optimization是不需要overfunded。只有basic two portfolio approach是要A＞L，一部分資產(chǎn)用來對沖負債，而surplus專門用來獲取高收益。本題主人公的A＞L，他又想獲得有競爭力的收益率，又想很確定能對沖負債，那么就是用C選項了。
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