陶同學(xué)
2024-02-15 23:40能不能歸納一下每一個VaR的特性與區(qū)別呢，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2024-02-16 20:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
mvar，是考試中計算運用最多的，它表示增加一單位的資產(chǎn)所增加的var值?？梢园阉惐瘸蓪?dǎo)數(shù)的概念。它包含的公式有四個恒等式，一般來說，題目中會根據(jù)相應(yīng)的參數(shù)進行求解
ivar，一般來說，計算考察會很少，他表示增加一種（如果是一個單位的話就約等于mvar）新的資產(chǎn)，所增加的var。如果考察計算的話就直接進行新值和舊值的相減。
cvar，表示貢獻的意思，一定有關(guān)鍵詞，contribution， component這樣的
感謝你的提問如果覺得答疑用的話，記得點贊采納哦，您的采納是對我們最大的支持！
0
0
0
0
