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2024-02-16 10:18這道題哪個(gè)單詞表達(dá)了要問(wèn)下降最大的意思?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-02-18 11:28
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同學(xué)你好。這道題的考點(diǎn)在于,隨著到期日的臨近,哪種類型的期權(quán)會(huì)經(jīng)歷“accelerating time decay”,也就是隨著時(shí)間的流逝期權(quán)價(jià)值跌得越來(lái)越快。只有ATM option(以及接近ATM的期權(quán))會(huì)經(jīng)歷accelerating time decay,其它期權(quán)的話都是decelerating time decay,這一點(diǎn)可以直接從下圖中看出。
