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2024-02-16 10:36上課的時候說delta就是N（d1），為什么這里計算的delta要繼續(xù)通過e來調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請把什么時候delta直接是N(d1)，什么時候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說明一下。
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1個回答
黃石助教
2024-02-18 11:32
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同學(xué)你好。在無股息的情況下delta = N(d1)。假設(shè)股息率為q，那么delta = e^-qT*N(d1)，且注意隨著股息的引入d1的計算也會發(fā)生變化，需將S調(diào)整為Se^-qT。
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